Estratégia forex de baixa volatilidade

3 estratégias de opção para lucrar em um mercado de alta volatilidade [Guestpost]
3 estratégias de opção para lucrar em um mercado de alta volatilidade [Guestpost]
* O seguinte artigo é um guestpost. Se você é um comerciante experiente e deseja compartilhar seus conhecimentos com nossos leitores em Tradeciety, confira nossas diretrizes de guestpost e contate-nos. *
A volatilidade é o coração e a alma do comércio de opções. Com a compreensão adequada da volatilidade e de como isso afeta suas opções, você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Os mercados e as ações individuais estão sempre ajustando-se de períodos de baixa volatilidade a alta volatilidade, por isso precisamos entender como o tempo nossas estratégias de opções.
Quando falamos de volatilidade, estamos nos referindo a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é prospectiva e mostra o & # 8220; implícito & # 8221; movimento na volatilidade futura de um estoque. Basicamente, ele diz como os comerciantes pensam que o estoque se moverá. A volatilidade implícita é sempre expressa como uma porcentagem, não direcional e em uma base anual.
Quanto maior a volatilidade implícita, mais pessoas acham que o preço do estoque se moverá. As ações listadas no Dow Jones são ações de valor, portanto, muitos movimentos não são esperados, portanto, eles têm uma menor volatilidade implícita. Os estoques de crescimento ou pequenas capitais encontrados no Russell 2000, inversamente, deverão se mover em torno de um lote para que eles tenham uma maior volatilidade implícita.
Ao tentar decidir se estamos em um mercado de alta volatilidade ou baixa volatilidade, sempre olhamos para a volatilidade implícita S & amp; P 500, também conhecida como VIX. O preço médio do VIX é de 20, então qualquer coisa acima desse número nos registraríamos como alto e qualquer coisa abaixo desse número nos registraremos como baixo.
Quando o VIX é acima de 20, mudamos nosso foco para opções curtas, tornando-se vendedores líquidos de opções, e gostamos de usar muitas estradas e estrangulamentos curtos, condores de ferro e chamadas nulas e colocadas. O truque com opções de venda em alta volatilidade é que você deseja aguardar a volatilidade para começar a cair antes de colocar os negócios. Não tenha opções curtas à medida que a volatilidade está subindo. Se você pode ser paciente e aguardar a volatilidade para entrar nessas estratégias vai pagar.
Estrangulamentos curtos e Straddles.
Estrangulamentos curtos e estradas envolvem a venda de uma chamada e uma colocação no mesmo subjacente e expiração. A parte agradável sobre essas estratégias é que eles são delta neutro ou não direcional, então você está bancando o subjacente ficando dentro de um intervalo.
Se você está executando um estrangulamento curto, você está vendendo sua chamada e colocando ataques diferentes, ambos fora do dinheiro. O estrangulamento oferece uma ampla gama de segurança. Isso significa que seu subjacente pode se mover mais enquanto ainda lhe entrega o lucro total. A desvantagem é que seu lucro será limitado e menor em comparação com um estrondo e seu risco será ilimitado.
Para obter um lucro maior, mas uma menor variedade de segurança, você deseja trocar uma estrada curta. Nesta estratégia, você venderá sua ligação e colocará a mesma greve, geralmente em dinheiro. Aqui você está realmente contando com o subjacente para definir ou terminar a um preço determinado.
Em ambas as estratégias, você não precisa manter até o vencimento. Uma vez que você vê a volatilidade entrar em sua posição deve estar mostrando lucro, então vá em frente e feche e tire seus ganhos.
Condores de ferro.
Se você gosta da idéia do estrangulamento curto, mas não da idéia de que ele traz consigo um risco ilimitado, então um condador de ferro é sua estratégia. Os condores de ferro são configurados com dois saldos verticais de dinheiro curto, um no lado da chamada e um no lado da colocação. O condor de ferro irá dar-lhe uma ampla gama de lucro se o subjacente permanecer dentro de suas greves e ele irá reduzir suas perdas.
O condor de ferro é o nosso ir à estratégia quando vemos alta volatilidade começar a entrar. O valor nas opções irá sair rapidamente e deixá-lo com um lucro considerável em um curto período de tempo. Se, no entanto, sua previsão estava errada, suas perdas serão limitadas, de modo que você não precisa se preocupar com o lançamento de sua carteira.
Naked Puts And Calls.
Naked coloca e chamadas será a estratégia mais fácil de implementar, mas as perdas serão ilimitadas se você estiver errado. Esta estratégia só deve ser administrada pelos comerciantes de opções mais experientes. Se você é otimista no subjacente, enquanto a volatilidade é alta, você precisa vender uma opção de venda fora do dinheiro. Esta é uma estratégia neutra para otimista e irá se beneficiar se o subjacente aumentar ou permanecer o mesmo.
Se você é abusivo, você precisa vender uma opção de compra fora do dinheiro. Esta é uma estratégia neutra a baixa e irá beneficiar se o subjacente cair ou permanecer o mesmo. Ambas as estratégias devem usar opções fora do dinheiro. Quanto mais você sair do dinheiro, maior será a probabilidade de sucesso, mas menor será o retorno.
Conclusão.
Quando você vê a volatilidade ser alta e começar a soltar, você precisa alternar sua estratégia de opções para opções de venda. A alta volatilidade manterá seu preço de opção elevado e ele irá cair rapidamente à medida que a volatilidade começa a cair. Nossa estratégia favorita é o condor de ferro seguido de estrangulamentos curtos e estradas. Chamadas curtas e colocações têm seu lugar e podem ser muito eficazes, mas só devem ser administradas por comerciantes de opções mais experientes.
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Estratégia Forex de baixa volatilidade
Tendência do mercado volátil é uma condição de mercado Forex ideal para os comerciantes em todo o mundo. Eu irei detectar alguma luz sobre a baixa volatilidade. Manter Trade Forex Strategies hoje. Como você pode utilizar essas baixas volatilidades?
AtoZForex - Todos conhecemos diferentes estratégias de negociação Forex, como operações de swing, negociação intradiária ou estratégias de escalação. A maioria dos comerciantes também pode estar ciente de mais uma estratégia comercial conhecida como estratégias de Forex do Carry Trade. Este tipo de estratégia de negociação tornou-se popular durante e imediatamente após a era da crise financeira de 2008. O motivo? Claro, a divergência da política monetária entre vários bancos centrais a nível mundial.
Vamos discutir mais tarde o que fez o comércio de Forex tão popular apenas durante o período de crise financeira. Além disso, vamos discutir como usar baixa volatilidade. Manter Trade Forex Strategies.
O que é uma estratégia de Forex do Carry Trade?
A estratégia de carry trade Forex é uma estratégia de negociação em que um investidor empresta uma determinada moeda com uma taxa de juros mais baixa e investe em uma moeda com uma taxa de juros mais elevada. As moedas do país, como o Japão, que têm taxas de juros mais baixas são emprestadas e emprestam títulos de alto rendimento de países emergentes. Por exemplo, o JPY é convertido em USD que é investido nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de maior rendimento do que o custo de juros para o JPY emprestado. Desta forma, devido à diferença nas taxas de juros, é criado um "carry positivo".
O carry trade beneficia principalmente as instituições, mas não funciona tão bem para o comerciante Forex de varejo médio. Por que é tão? É porque, os comerciantes institucionais fazem isso com uma alavancagem de 100 ou 300 para 1 e isso cria grandes movimentos nos mercados financeiros. Para fins de cálculo, se considerarmos apenas uma alavancagem de 100: 1, ele representa um aumento de 1% no valor do dólar em relação ao JPY. Além disso, ele duplica o valor do investimento de capital. Além disso, os lucros adicionais são feitos se as tendências do USD em relação ao JPY e também se houver um aumento nos preços dos títulos do Tesouro dos EUA. Além disso, o carry positivo gera mais lucros. Este é um "triplo lucro".
Atualmente, os comerciantes japoneses e turcos utilizam significativas ordens comerciais de transporte nos pares Turkish Lira. No entanto, em alguns corretores que negociam pares da Lira turca por causa da estratégia de carry trade é proibido.
O papel das taxas de juros na estratégia Forex do Carry Trade?
Além dos pares da lira turca, outro par comercial comum é AUDJPY. O par AUDJPY é considerado um par de carry trade devido à maior taxa de juros nas taxas de Austrália em comparação com o Japão. Por outro lado, o Japão há alguns anos teve taxas de juros mais baixas, tornando o JPY a moeda mais baixa entre as maiores. Usando sua alavancagem de negociação Forex, você pode gerar lucros na diferença entre as duas taxas de juros. No entanto, você pode fazer isso apenas entrando em uma posição longa no AUDJPY. Além disso, você pode mesmo colher a vantagem de aumentar a posição de alavancagem apenas carregando o comércio.
Como uma regra geral, para gerar lucros através das Estratégias Forex de Carry Trade, a moeda de alto rendimento precisa estar tendendo ou, pelo menos, permanecer estável em relação à moeda de baixo rendimento. Embora, historicamente, os comerciantes e os investidores tenham historicamente usado para manter o carry por meses ou mesmo anos, agora esse período diminuiu alguns dias a poucas semanas principalmente. Eu entendo, esperar pode ser chato, no entanto, a paciência paga. Você também deve considerar ler minhas 3 principais maneiras de aumentar a motivação de negociação Forex sobre este tópico.
Como usar baixa volatilidade, traga estratégias de comércio Forex.
Se você está se perguntando sobre como usar baixa volatilidade, mantenha estratégias comerciais Forex, deixe-me dar alguns exemplos:
No momento, a taxa de permuta EURTRY é de mais de $ 66 por lote para posições curtas. Assim, se você estiver cortando 1 lote de EURTRY, você estará se garantindo um lucro de US $ 66 por dia. Alguns comerciantes conseguiram obter contas não Swap em seus corretores locais (por exemplo, corretores turcos), onde estariam desejando a EURTRY. Agora, os comerciantes turcos estão aproveitando esta oportunidade de estratégia de negociação forex da Lira turca. Eles estão simplesmente abrindo duas contas, uma com um negociante turco e outra com um intermediário internacional que oferece um swap positivo para posições curtas. Agora, eles vão entrar em curto prazo no corretor internacional e há muito tempo no corretor turco. Esses comerciantes beneficiariam esta configuração mais em caso de condição de mercado pouco volátil. Ao arriscar US $ 8,55, este exemplo ganha mais de 1520 euros.
Gráfico: EURTRY carry trade Forex strategy.
O mercado de baixa volatilidade é uma benção para os comerciantes de carry. Em condições de baixa volatilidade do mercado, as moedas tendem a ser indecisas e permanecerem planas do ponto de vista da tendência. No entanto, é por essa razão que o carry trade tornou-se mais popular durante a era da crise financeira. Além disso, torna-se bastante fácil manter uma tendência durante os períodos de crescimento econômico sólido e pouca turbulência. Além disso, quando há progresso econômico, a subida da taxa de juros torna-se mais provável, como a subida da taxa do Fed dos EUA.
Lendo as 3 razões pelas quais a volatilidade do mercado está caindo agora pode ser bastante útil se você quiser saber mais sobre a volatilidade e como aproveitar isso. Manter negociação As estratégias de Forex são bastante simples. Essas estratégias têm uma metodologia direta para ganhar dinheiro no mercado Forex. Portanto, alta volatilidade ou baixa volatilidade de negociação de estratégias forex estão se tornando mais populares. No entanto, tendo em conta se o seu corretor é um criador de mercado, é provável que você não tenha a taxa SWAP correta ou, mesmo se você tiver seu corretor, provavelmente irá recusar seu lucro. Confira a lista de corretores de Forex confiáveis ​​aprovados pela equipe de especialistas da AtoZ Forex.
Penso que sentimos alguma coisa? Você achou estas poucas volatilidades Carry Trade Forex Strategies úteis? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

9 Estratégias para negociação de um mercado de baixa volatilidade.
9 Estratégias para negociação de um mercado de baixa volatilidade.
Você está frustrado por gamas apertadas e é cortado quando as taxas de câmbio não se movem muito? Você está frustrado com a falta de tendências? Você está procurando estratégias de negociação que você pode usar no ambiente atual. Aqui estão 9 coisas que você pode fazer para ajudá-lo a negociar neste mercado de baixa volatilidade.
Se você está negociando o mercado forex este ano, é difícil não reconhecer a falta de volatilidade que frustrou não só comerciantes de tendências, mas também comerciantes de dias. Eu li recentemente um artigo que indicou o Índice de Volatilidade FX, que mede os movimentos esperados um mês antes, tinha caído para um mínimo de sete anos. Eu olho para a volatilidade como um mercado caracterizado por intervalos apertados e seguimento limitado com falsos começos em ambas as direções. É uma questão de adaptação se você quiser sobreviver a negociação neste ambiente e eu criei estratégias projetadas apenas para esse propósito.
Olhe para as principais moedas (veja abaixo), não há uma que tenha uma faixa média de 100 pips e muito menos 1% por dia. Se você avaliar os dias voláteis ocasionados por notícias ocasionais, o intervalo de negociação médio por dia é ainda mais apertado. Há mais volatilidade nos cruzamentos, mas mesmo nesses pares, é relativamente calma por padrões históricos.
Média de alcance por dia em pips. (%)
Então, a questão é: como você troca um mercado de baixa volatilidade e sobrevive quando os preços não se movem? Sem entrar em uma longa discussão, aqui estão algumas sugestões para negociação neste tipo de mercado.
Seja realista: Identifique o tipo de mercado em que se encontra e tome o que o mercado DARÁ a você, não o que você ESPERA que lhe dê. Em mercados de baixa volatilidade, é difícil reverter, por isso, ser seletivo e procurar trocar o lado forte do mercado, o que eu defino como o lado em que há menos chances de ser pego em uma parada por paradas. Olhe para trocar quando você pode identificar uma parada que lhe dá poder de permanência (veja meu artigo, Evite negócios idiomáticos e paradas idiotas). O mercado forex tem uma busca insaciável para executar paradas. As moedas se estabelecerão em intervalos relativamente apertados quando não houver mais paradas para correr para o dia. Fique alerta! Trate o dia médio como um mercado de alcance, mas cuidado com os dias em que há notícias que podem abalar o mercado do seu sono. Não troque um dia de intervalo quando notícias e / ou técnicas sugerem o contrário. Notícias importantes! Olhe adiante para o que as notícias estão saindo, pois isso lhe dará uma pista qual será o lado forte ou fraco antes de um evento de notícias chave. Muitas vezes, é mais seguro trocar em antecipação de como o mercado se posicionará antes de um evento de notícias em vez de tentar trocar o resultado real. Procure lucros antes em um mercado de baixa volatilidade do que quando os mercados estão tendendo. Cuidado com os intervalos apertados, como pequenos movimentos dentro dele podem exagerar um balanço em seu sentimento e levar a negociações mal avaliadas com base na emoção. Experimente negociações repetidas. Em outras palavras, continue trocando um lado do mercado até parar de funcionar. Ele bate flip flopping ,. A tentação mais óbvia é escrever opções para colecionar premium, mas esta não é uma estratégia que eu sugiro para o comerciante de varejo médio e, certamente, ninguém sem bolsos profundos. Pode funcionar por um tempo, mas quando a volatilidade aumenta, pode ser uma estrada para o desastre. Se você tomar esta rota, não escreva opções nuas, especialmente com volatilidade tão baixa, sem se certificar de que você está coberto (por exemplo, straddle) caso o mercado de repente se torne volátil.
Os mercados de baixa volatilidade podem ser frustrantes e é fácil obter cortes em intervalos apertados, se você apostar em breakouts, mas a história do mercado forex é que eles não duram para sempre. No entanto, enquanto a volatilidade fica baixa, ajuste suas estratégias de negociação para que você possa criar um cache de lucros para que você possa arriscar-se quando a volatilidade do mercado for apanhada.
Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida ou comentário.

A volatilidade do Forex permanece baixa - Nossos Favores de Dados Usando essas Estratégias.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
- Nossos dados sugerem que o comerciante de varejo médio faz bem nestas condições.
- Nós favorecemos estratégias de negociação de alcance até novo aviso.
Os baixos preços de volatilidade forex apontam para outra semana lenta para o dólar americano e moedas mais amplas. Como podemos trocar?
Um estudo sobre o desempenho do comerciante de varejo mostra que a maioria tende a fazer bem durante os períodos de menor volatilidade do mercado intradiário FX. Se esse relacionamento ocorrer em períodos de tempo maiores, podemos esperar que os comerciantes, em média, tendam a superar durante períodos semelhantes de movimentos lentos do mercado. Por que exatamente?
Simplificando, a maioria dos comerciantes de varejo tendem a comercializar e mdash, comprar quando os preços são baixos e vender quando os preços são altos. E, na verdade, podemos esperar que essa técnica de negociação funcione bem quando os preços se mantêm em amplos intervalos de negociação.
Assim, olhamos para a próxima semana e potencialmente as próximas semanas como uma oportunidade para a negociação em escala. Até que vejamos um salto significativo nos preços / expectativas de volatilidade, veremos poucas razões para mudar nossos viés de negociação.
Os preços de volatilidade Forex permanecem baixos, nós preferimos a negociação da gama.
Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.
Veja a tabela abaixo para obter detalhes completos sobre condições de mercado e estratégias de negociação preferenciais.
D ailyFX Individual Currency Pair Condições e Estratégia de Negociação Bias.
Auto-comércio do sistema Momentum2 de inversão de tendências através do nosso artigo anterior.
--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David por meio deste link.
Volatilidade Percentile & ndash; Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo.
Trend & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência, dizendo-nos onde o preço está em relação ao seu intervalo de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em mínimos próximos de 90 dias, enquanto um número maior nos diz que estamos perto dos altos. Um valor em ou perto de 50 por cento nos diz que estamos no meio da faixa de 90 dias do par da moeda.
Range High & ndash; 90 dias de fechamento alto.
Range Low & ndash; Fechamento de 90 dias baixo.
Última & ndash; Preço de mercado atual.
Bias & ndash; Com base nos critérios acima, nós atribuímos a estratégia mais lucrativa provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Volatility Percentile very high) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Os níveis de volatilidade mais moderados e os fortes valores da Tendência tornam o Momentum mais atraente, enquanto os valores mais baixos do indicador Vol Percentile e Tendência tornam a Range Trading a estratégia mais atraente.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO É PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO.
DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO.
Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência contida nos sinais de negociação, ou em qualquer análise de gráfico associada.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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Quando é a melhor hora do dia para negociar Forex?
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Resumo: Para a maioria dos comerciantes de forex, a melhor hora do dia para o comércio é o horário asiático da sessão de negociação. Os pares de moeda europeus, como EUR / USD, mostram os melhores resultados.
Analisamos mais de 12 milhões de negócios reais realizados por um corretor de FX principal, e descobrimos que os lucros e perdas do comerciante poderiam variar significativamente por hora do dia. Esses dados mostraram que a maioria dos comerciantes são chamados de & ldquo; Range Traders, & rdquo; e seus sucessos e falhas dependem muito das condições do mercado. Na verdade, esse estilo de negociação significa que muitos deles têm problemas para ser bem sucedido no forex porque eles estão negociando durante a hora errada do dia.
A maioria dos comerciantes de forex são mais bem sucedidos durante as sessões de negociação dos EUA, Ásia ou início da Europa; essencialmente das 14h às 6h do horário do leste (Nova York), que é das 7:00 às 11:00 horas do Reino Unido.
Por quê? Nós já registramos registros para milhares de comerciantes, e o gráfico abaixo mostra uma tendência notável retirada de negócios reais realizados por clientes de um corretor de FX importante de 2009-2010. O gráfico mostra a rentabilidade dos comerciantes com posições abertas divididas por hora do dia nos cinco pares de moedas mais populares.
Essas estatísticas de rentabilidade certamente podem variar no dia-a-dia, mas os padrões são impressionantemente estáveis ​​ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a rentabilidade do comerciante médio?
Você pode ver que os períodos de forte desempenho do comerciante se alinham com horas de negociação de baixa volatilidade. Os comerciantes tendem a ver os melhores resultados durante a sessão de comércio asiática, e o gráfico abaixo mostra que o euro tende a se mover muito menos nesse período. Para ver por que a volatilidade se alinha tão bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento real do comerciante.
As estratégias de negociação de alcance podem ser resumidas de forma bastante simples e baixa; Se uma moeda caiu e está negociando em ou perto de níveis significativos de suporte, o comerciante de escala geralmente comprará. Se a mesma moeda comercializar uma resistência maior e próxima, o mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preço não estiver subindo os principais níveis de preços e continuar negociando em intervalos relativamente estreitos.
Claro que esse mesmo comerciante faria muito mal se o preço fosse significativamente acima da resistência ou abaixo do suporte. Como evitamos as piores condições de mercado para esse estilo particular de negociação?
Faça as horas que eu negocio?
Sim, eles são muito importantes.
Nós construímos uma estratégia que molda de perto seu comerciante típico & ldquo; rdquo ;. Nós simulamos o desempenho da estratégia, o EUR / USD 24 horas por dia nos últimos dez anos. Os resultados não são bons.
Euro / Dollar RSI Range Strategy Performance, 24 horas de negociação.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
No entanto, uma vez que fatoremos na hora do dia, as coisas se tornam interessantes. Nós sabemos que o euro tende a se mover menos com certas horas e mdash; vamos usar isso para nossa vantagem e fazer uma regra para trocar apenas durante tempos de baixa volatilidade.
Este próximo gráfico mostra exatamente a mesma estratégia na mesma janela de tempo, mas o sistema não abre nenhuma transação durante a hora mais volátil, das 6:00 às 14:00 horas do leste (de 11 a 19 horas, horário de Londres). A diferença é dramática.
Estratégia do RSI do Euro / US Dollar Restringido ao Comércio entre as 2:00 da manhã e as 6:00 da manhã, hora do Leste.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.
Ao aderir ao mercado de negociação apenas durante as horas das 14h às 06h, o comerciante típico teria sido hipotéticamente muito mais bem sucedido nos últimos 10 anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia.
E quanto a outros pares de moedas?
Claro, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o iene japonês tende a ver mais volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra britânica; Estas são as horas do dia útil japonês.
Nós simulamos o mesmo filtro que usamos com o euro / dólar americano. Os pobres resultados falam por si mesmos.
Achamos que os filtros de tempo têm funcionado historicamente para pares de moeda europeus, como o Euro / Dólar e o Dólar / Franco Suíço. Os filtros também funcionam bastante bem para o GBP / USD. Podemos variar o comércio desses pares de moedas durante a janela de 2 a 6 horas.
Infelizmente, nossa janela de tempo ótima não funciona bem para moedas asiáticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo no USD / JPY, AUD / USD e NZD / USD não produziram uma única curva positiva de patrimônio nos últimos 10 anos. Isto é devido ao fato de que essas moedas são mais freqüentemente sujeitas a grandes movimentos durante a Sessão da Ásia do que as moedas européias.
Plano do jogo: qual estratégia devo usar?
Troque as moedas européias durante o & ldquo; Off Hours & rdquo; usando uma estratégia de negociação de alcance.
Nossos dados mostram que, ao longo dos últimos 10 anos, muitos comerciantes de divisas individuais foram negociados com sucesso na negociação de pares de moedas européias durante o & ldquo; off hours & rdquo; de 14:00 a 6:00 da manhã Hora do Leste (7:00 a 11:00 hora do Reino Unido).
Muitos comerciantes foram muito mal sucedidos negociando essas moedas durante o período volátil de 6 a 14 horas.
As moedas da Ásia-Pacífico podem ser difíceis de classificar o comércio a qualquer hora do dia, devido ao fato de que eles tendem a ter períodos menos distintos de alta e baixa volatilidade.
Estratégia modelo: Range Trading com RSI em um gráfico de 15 minutos.
Para os nossos modelos, simulamos um tradutor típico & ldquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders. Veja a versão anterior desta série:
O time de pesquisa do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos clientes de um corretor principal da FX, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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5 dicas para negociação em um ambiente de baixa volatilidade.
Os mercados de moeda estão experimentando um período de baixa volatilidade nos últimos meses.
1. Dinâmico Versus Static Pip Comerciais.
As mudanças na volatilidade destacam a necessidade de ter negócios com um número adaptativo de pips que se dobram e se flexionam com as mudanças no mercado.
2. Tomando uma nova abordagem para oportunidades.
Uma estratégia de negociação sólida é muitas vezes baseada na lógica e as partes componentes fazem sentido quando você destrói o significado de movimentos de preços e indicadores que você usa.
3. Não segure para o grande vencedor.
Em tempos de baixa volatilidade, a freqüência de altas negociações múltiplas atingindo alvos pode reduzir significativamente. Muitas vezes, a configuração tem uma direção mais limitada seguindo antes de vacilar.
4. Os filtros de mercado podem ser nossos salvadores.
A correspondência da frequência comercial com as condições do mercado influencia a rentabilidade comercial. Ao usar qualquer estratégia de negociação, eu gosto de ter um filtro que verifique a adequação das condições de mercado e ajuste a freqüência de negociação de acordo com o resultado disso.
5. Procurar por Carry Trades.
Quando baixa volatilidade é acompanhada por baixa tendência, o mercado está se movendo devagar. Onde há uma sensação clara de direção do jeito certo, pode ser uma boa oportunidade para manter carry trades e pegar interesse swap alavancado entre moedas onde essas oportunidades podem ser exploradas.
Quando os mercados têm baixa volatilidade e não estão a servir grandes vencedores em um prato, considere-o como uma oportunidade para rever e ampliar o seu comércio para alcançar novas fronteiras. Os tempos difíceis são quando o progresso real é feito.
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RachelHunter.
Rachel Hunter, TraderRach é um comerciante de forex bem sucedido que quer ajudá-lo a criar a vida que você quer com o forex. Seu site traderrach compartilha informações e ferramentas para ajudá-lo a negociar melhor. Cada dia de negociação que ela fornece aos comerciantes "Forex Ready - Preparação excepcional para comerciantes Forex" para economizar tempo e dinheiro. Inscreva-se para "10 lições poderosas para Forex Trading Success" (grátis!).
Rachel vem de uma carreira bem sucedida como Contador Público para o nível de Diretor Financeiro. Ela acredita que a negociação é um negócio e os principais princípios de negócios podem ajudar todos os comerciantes a ter sucesso.
Os interesses de Rachel incluem passar o tempo com seu marido, duas filhas, jogar tênis e se divertir na praia.